Role pela página até encontrar o botão "Download" e clique para baixar o instalador.
Encontre o arquivo baixado no seu computador e execute-o para iniciar a instalação.
Siga os passos da instalação (a instalação padrão deve ser suficiente). Ao finalizar, você deverá ter o MongoDB instalado juntamente com o MongoDBCompass, um software de interface gráfica para acessar seus bancos de dados.
É possível utilizar o mongosh (linha de comando do mongo) dentro do MongoDBCompass, basta se conectar ao servidor local (conexão padrão, em mongodb://localhost:27017) e abrir o mongosh na barra inferior da interface.
Opcional: caso queira utilizar o mongosh pelo terminal do Windows você pode fazer o download separadamente pelo Centro de Downloads do MongoDB:
https://www.mongodb.com/try/download/shell